PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIH.DE с SPYH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIH.DE с SPYH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIH.DE (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SPYH.DE (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - ESIH.DE tracks the MSCI World/Health Care NR USD while SPYH.DE tracks the MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIH.DE returned 5.74%/yr vs 5.81%/yr for SPYH.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIH.DE и SPYH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIH.DE показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SPYH.DE с доходностью -1.97%.

ESIH.DE

1 день
3.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.11%
3 года*
2.72%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

SPYH.DE

1 день
3.34%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-0.47%
1 год
6.02%
3 года*
2.85%
5 лет*
5.81%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIH.DE и SPYH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIH.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-2.35%7.95%4.09%7.63%-4.59%25.93%-0.69%
SPYH.DE
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		-1.97%7.82%3.98%7.88%-4.55%25.71%-0.88%

Correlation

The correlation between ESIH.DE and SPYH.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.97

The correlation between ESIH.DE and SPYH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIH.DE:
ESIH.DE с XLVESIH.DE с ESIH.LESIH.DE с HEAL.LESIH.DE с SXRV.DEESIH.DE с GN0M.DEESIH.DE с VWCE.DEESIH.DE с ETLI.DE
Часто сравнивают с SPYH.DE:
SPYH.DE с SPYISPYH.DE с SPYSPYH.DE с EXV4.DESPYH.DE с XNAS.DESPYH.DE с ^STOXXSPYH.DE с MSTRSPYH.DE с VOO

Доходность на риск

ESIH.DE vs. SPYH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIH.DE
Ранг доходности на риск ESIH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPYH.DE
Ранг доходности на риск SPYH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIH.DE c SPYH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIH.DESPYH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.37

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.67

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.50

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

1.10

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIH.DE vs. SPYH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIH.DE на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYH.DE равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIH.DE и SPYH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIH.DESPYH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ESIH.DE и SPYH.DE

Максимальная просадка ESIH.DE за все время составила -26.69%, примерно равная максимальной просадке SPYH.DE в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.DE и SPYH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIH.DESPYH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.69%

-26.62%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-12.58%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-26.62%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-26.62%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-10.72%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-8.61%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.73%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIH.DE и SPYH.DE

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) имеют волатильность 5.87% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIH.DESPYH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.01%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.04%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.05%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.76%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

15.82%

-0.21%

Сравнение комиссий ESIH.DE и SPYH.DE

И ESIH.DE, и SPYH.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIH.DE и SPYH.DE

Ни ESIH.DE, ни SPYH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ESIH.DE and SPYH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIH.DE and SPYH.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

ESIH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SPYH.DE tracks MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIH.DE и SPYH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор