Сравнение ESIH.DE с EXV4.DE
ESIH.DE (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EXV4.DE (iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - ESIH.DE tracks the MSCI World/Health Care NR USD while EXV4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIH.DE returned 5.74%/yr vs 4.98%/yr for EXV4.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ESIH.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXV4.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.DE и EXV4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.DE показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у EXV4.DE с доходностью -2.60%.
ESIH.DE
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
EXV4.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам ESIH.DE и EXV4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.35% | 7.95% | 4.09% | 7.63% | -4.59% | 25.93% | -0.69% |
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | -2.60% | 7.23% | 3.85% | 7.52% | -6.10% | 25.12% | -0.57% |
Correlation
The correlation between ESIH.DE and EXV4.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between ESIH.DE and EXV4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.DE vs. EXV4.DE — Ранг доходности на риск
ESIH.DE
EXV4.DE
Сравнение ESIH.DE c EXV4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIH.DE | EXV4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIH.DE | EXV4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ESIH.DE и EXV4.DE
Максимальная просадка ESIH.DE за все время составила -26.69%, что меньше максимальной просадки EXV4.DE в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.DE и EXV4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.DE | EXV4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.69% | -44.54% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.57% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | -26.55% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -26.55% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -11.65% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -11.17% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 5.72% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.DE и EXV4.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что ESIH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.DE | EXV4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.58% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 11.86% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 16.68% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.55% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.74% | -0.13% |
Сравнение комиссий ESIH.DE и EXV4.DE
ESIH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV4.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.DE и EXV4.DE
ESIH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.61% | 1.58% | 1.45% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ESIH.DE and EXV4.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESIH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXV4.DE.
ESIH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while EXV4.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care. Their fees differ too: 0.18% for ESIH.DE and 0.46% for EXV4.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.DE и EXV4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор