PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIF.L с FING.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIF.L с FING.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) and FING.L (Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing) are both Financials Equities funds - ESIF.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while FING.L tracks the Indxx Global Fintech Thematic. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIF.L returned 31.54%/yr vs 0.37%/yr for FING.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ESIF.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for FING.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.L и FING.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing (FING.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.L показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у FING.L с доходностью -15.13%.

ESIF.L

1 день
-0.42%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
10.44%
С начала года
11.65%
1 год
32.52%
3 года*
31.54%
5 лет*
22.74%
10 лет*
—

FING.L

1 день
-2.98%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-14.01%
С начала года
-15.13%
1 год
-27.42%
3 года*
0.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIF.L и FING.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		11.65%54.50%20.18%18.73%3.59%-3.15%
FING.L
Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing		-15.13%-12.20%24.07%29.12%-47.33%-37.85%

Correlation

The correlation between ESIF.L and FING.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.45

Сравнение распределения секторов ESIF.L и FING.L

Секторы
ESIF.L
FING.L

Финансовые услуги

97.8%
43.6%

Технологии

1.0%
51.1%

Промышленность

0.4%
3.9%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ESIF.L
97.8%
FING.L
43.6%

Технологии

ESIF.L
1.0%
FING.L
51.1%

Промышленность

ESIF.L
0.4%
FING.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

ESIF.L
0.2%
FING.L

-

Сырьевые материалы

ESIF.L

-

FING.L

-

Коммуникационные услуги

ESIF.L

-

FING.L

-

Потребительский защитный сектор

ESIF.L

-

FING.L
0.0%

Энергетика

ESIF.L

-

FING.L

-

Здравоохранение

ESIF.L

-

FING.L
1.4%

Недвижимость

ESIF.L

-

FING.L

-

Коммунальные услуги

ESIF.L

-

FING.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с VUKG.LESIF.L с XWFS.LESIF.L с CB5.L
Часто сравнивают с FING.L:
FING.L с XLFS.LFING.L с FINW.LFING.L с BNKS.LFING.L с WDFE.LFING.L с FNCL.LFING.L с BUGG.LFING.L с URND.L

Доходность на риск

ESIF.L vs. FING.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FING.L
Ранг доходности на риск FING.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FING.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FING.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FING.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FING.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FING.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.L c FING.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing (FING.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIF.LFING.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.98

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-1.29

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.85

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.75

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

-1.24

+10.85

ESIF.L vs. FING.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FING.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.L и FING.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIF.L и FING.L

Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки FING.L в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и FING.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIF.LFING.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-68.76%

+45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-36.48%

+24.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-37.99%

+23.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-60.92%

+59.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-56.78%

+52.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

22.03%

-18.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.L и FING.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) составляет 4.03%, в то время как у Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing (FING.L) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что ESIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FING.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIF.LFING.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

8.81%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

22.73%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

28.13%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

31.40%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

31.40%

-11.21%

Сравнение комиссий ESIF.L и FING.L

ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FING.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.L и FING.L

ESIF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FING.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FING.L
Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing		0.08%0.00%0.21%0.08%

Часто задаваемые вопросы

ESIF.L and FING.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIF.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FING.L.

ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while FING.L tracks Indxx Global Fintech Thematic. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.L and 0.60% for FING.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIF.L и FING.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор