PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIF.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 20.35%/yr vs 9.74%/yr for LYP6.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.DE показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 9.21%.

ESIF.DE

1 день
1.42%
1 месяц
6.38%
С начала года
7.54%
6 месяцев
11.44%
1 год
29.59%
3 года*
29.86%
5 лет*
20.35%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
0.21%
1 месяц
5.12%
С начала года
9.21%
6 месяцев
11.16%
1 год
19.76%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.74%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIF.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		7.54%47.72%25.25%21.60%-2.85%29.01%2.38%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		9.21%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%3.38%

Correlation

The correlation between ESIF.DE and LYP6.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.82

The correlation between ESIF.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

ESIF.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIF.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.51

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.20

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.08

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

8.03

+0.08

ESIF.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYP6.DE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIF.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.87%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIF.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.87%

-35.51%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-9.45%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-16.26%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-20.71%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.23%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.44%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.DE и LYP6.DE

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIF.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.76%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

10.85%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

13.05%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

14.44%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

15.56%

+3.32%

Сравнение комиссий ESIF.DE и LYP6.DE

ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.DE и LYP6.DE

Ни ESIF.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIF.DE and LYP6.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESIF.DE.

ESIF.DE is categorized as Financials Equities, while LYP6.DE is Europe Equities. ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор