Сравнение ESIE.L с SXLE.L
ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - ESIE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 21.51%/yr for SXLE.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.L и SXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.L торгуется в GBP, в то время как SXLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у SXLE.L с доходностью 31.04%.
ESIE.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 58.95%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 31.04%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам ESIE.L и SXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.22% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | 26.96% | 1.47% |
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 31.00% | 1.92% | 5.56% | -4.41% | 82.11% | 52.20% | 0.99% |
Correlation
The correlation between ESIE.L and SXLE.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between ESIE.L and SXLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIE.L и SXLE.L
Секторы
ESIE.L
SXLE.L
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ESIE.L
SXLE.L
Коммуникационные услуги
ESIE.L
SXLE.L
-
Сырьевые материалы
ESIE.L
-
SXLE.L
-
Потребительский циклический сектор
ESIE.L
-
SXLE.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIE.L
-
SXLE.L
-
Финансовые услуги
ESIE.L
-
SXLE.L
-
Здравоохранение
ESIE.L
-
SXLE.L
-
Промышленность
ESIE.L
-
SXLE.L
-
Недвижимость
ESIE.L
-
SXLE.L
-
Технологии
ESIE.L
-
SXLE.L
-
Коммунальные услуги
ESIE.L
-
SXLE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск
ESIE.L
SXLE.L
Сравнение ESIE.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.L | SXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.86 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 8.85 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.40 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ESIE.L и SXLE.L
Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и SXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -62.09% | +34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -16.65% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -23.84% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -23.84% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -9.06% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -15.52% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 5.38% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.L и SXLE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) составляет 8.04%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 8.66% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 19.47% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 23.18% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 26.52% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 28.35% | -3.77% |
Сравнение комиссий ESIE.L и SXLE.L
ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.L и SXLE.L
Ни ESIE.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIE.L and SXLE.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.
ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.15% for SXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и SXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор