PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с GCLX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с GCLX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ESIE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs -3.55%/yr for GCLX.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for GCLX.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и GCLX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как GCLX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно ниже, чем у GCLX.L с доходностью 36.06%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

GCLX.L

1 день
-0.90%
1 месяц
3.13%
С начала года
36.06%
6 месяцев
34.93%
1 год
89.91%
3 года*
5.24%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и GCLX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%14.52%
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.06%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%-19.67%

Correlation

The correlation between ESIE.L and GCLX.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.24

The correlation between ESIE.L and GCLX.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и GCLX.L

Секторы
ESIE.L
GCLX.L

Энергетика

99.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

47.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

16.1%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
GCLX.L
13.6%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
GCLX.L

-

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

GCLX.L
3.4%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

GCLX.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

GCLX.L
0.9%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

GCLX.L
0.9%

Здравоохранение

ESIE.L

-

GCLX.L

-

Промышленность

ESIE.L

-

GCLX.L
47.5%

Недвижимость

ESIE.L

-

GCLX.L

-

Технологии

ESIE.L

-

GCLX.L
6.8%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

GCLX.L
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с RNRU.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.LGCLX.L с CWEU.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. GCLX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c GCLX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LGCLX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
4.21

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.95

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.67

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

8.26

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

27.52

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. GCLX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа GCLX.L равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и GCLX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LGCLX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

4.21

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.14

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.24

+1.10

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и GCLX.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки GCLX.L в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и GCLX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LGCLX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-69.45%

+42.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.67%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-52.84%

+25.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-68.40%

+41.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-29.12%

+22.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-40.37%

+32.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.21%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и GCLX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) составляет 8.04%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCLX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LGCLX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

8.47%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

14.49%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

20.98%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

25.59%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

26.20%

-1.62%

Сравнение комиссий ESIE.L и GCLX.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GCLX.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и GCLX.L

Ни ESIE.L, ни GCLX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and GCLX.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.

ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.60% for GCLX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и GCLX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор