PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.DE с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIE.DE с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.66%/yr vs 1.14%/yr for USD=X. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.DE и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.DE показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.96%.

ESIE.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
1.63%
С начала года
35.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
55.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
1.97%
С начала года
1.96%
6 месяцев
1.05%
1 год
-0.66%
3 года*
-2.44%
5 лет*
1.14%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.DE и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		35.70%15.26%-6.63%8.58%35.56%35.47%6.12%
USD=X
USD Cash		1.96%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-2.99%

Correlation

The correlation between ESIE.DE and USD=X is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2020 г.

-0.03

The correlation between ESIE.DE and USD=X shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

USD Cash

Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

ESIE.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.DEUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.17

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-0.19

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.98

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

-0.21

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

-0.44

+14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.DE vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.DE и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.DEUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.17

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.15

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.10

+0.83

Просадки

Сравнение просадок ESIE.DE и USD=X

Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.DEUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-20.32%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-5.39%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-15.23%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-20.32%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-16.71%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-9.47%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

1.89%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.DE и USD=X

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.DEUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

1.44%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

4.59%

+15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

5.46%

+17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

6.44%

+17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

6.21%

+17.95%

Часто задаваемые вопросы

ESIE.DE and USD=X have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор