Сравнение ESIC.L с IUCD.L
ESIC.L (iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IUCD.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both Consumer Discretionary Equities funds from iShares - ESIC.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while IUCD.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIC.L returned -1.50%/yr vs 9.28%/yr for IUCD.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIC.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IUCD.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIC.L и IUCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIC.L торгуется в GBP, в то время как IUCD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIC.L показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у IUCD.L с доходностью -0.67%.
ESIC.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- —
IUCD.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам ESIC.L и IUCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -11.38% | 7.01% | -1.09% | 12.91% | -11.01% | 14.25% | -4.67% |
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -0.67% | -0.98% | 33.14% | 36.44% | -29.72% | 25.61% | 1.12% |
Correlation
The correlation between ESIC.L and IUCD.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between ESIC.L and IUCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIC.L и IUCD.L
Секторы
ESIC.L
IUCD.L
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
ESIC.L
IUCD.L
Технологии
ESIC.L
IUCD.L
Коммуникационные услуги
ESIC.L
IUCD.L
Промышленность
ESIC.L
IUCD.L
Сырьевые материалы
ESIC.L
-
IUCD.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIC.L
-
IUCD.L
-
Энергетика
ESIC.L
-
IUCD.L
-
Финансовые услуги
ESIC.L
-
IUCD.L
-
Здравоохранение
ESIC.L
-
IUCD.L
-
Недвижимость
ESIC.L
-
IUCD.L
-
Коммунальные услуги
ESIC.L
-
IUCD.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIC.L vs. IUCD.L — Ранг доходности на риск
ESIC.L
IUCD.L
Сравнение ESIC.L c IUCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIC.L | IUCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.92 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.50 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIC.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.71 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.42 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.63 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ESIC.L и IUCD.L
Максимальная просадка ESIC.L за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки IUCD.L в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIC.L и IUCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIC.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -33.91% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.81% | -13.87% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -28.01% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -33.91% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -6.37% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -7.74% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 5.12% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIC.L и IUCD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что ESIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIC.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.94% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 13.89% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 17.95% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.27% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 21.05% | +0.97% |
Сравнение комиссий ESIC.L и IUCD.L
ESIC.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUCD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIC.L и IUCD.L
Ни ESIC.L, ни IUCD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIC.L and IUCD.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUCD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIC.L.
ESIC.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IUCD.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIC.L and 0.15% for IUCD.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIC.L и IUCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор