PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с VNSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGYX с VNSYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGYX (Mirova Global Sustainable Equity Fund) and VNSYX (Natixis Vaughan Nelson Select Fund) are both mutual funds - ESGYX is a Global Equities fund managed by Natixis, while VNSYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, ESGYX returned 5.92%/yr vs 10.58%/yr for VNSYX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESGYX charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for VNSYX.

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и VNSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VNSYX с доходностью 8.68%.

ESGYX

1 день
-1.04%
1 месяц
2.78%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.95%
1 год
8.25%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

VNSYX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.68%
6 месяцев
8.25%
1 год
23.04%
3 года*
13.59%
5 лет*
10.58%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGYX и VNSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		0.20%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
VNSYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund		8.68%13.11%10.69%22.23%-16.65%39.78%18.57%27.85%-4.74%23.02%

Correlation

The correlation between ESGYX and VNSYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.87

The correlation between ESGYX and VNSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Natixis Vaughan Nelson Select Fund

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с GLOFESGYX с ACWXESGYX с EEM
Часто сравнивают с VNSYX:
VNSYX с GQETXVNSYX с ACUSXVNSYX с GAFYXVNSYX с NWAUXVNSYX с VSTSXVNSYX с GATEXVNSYX с VPMAX

Доходность на риск

ESGYX vs. VNSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VNSYX
Ранг доходности на риск VNSYX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSYX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c VNSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXVNSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.03

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.94

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.43

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

9.61

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. VNSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VNSYX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и VNSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXVNSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.03

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.85

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и VNSYX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки VNSYX в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и VNSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGYXVNSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-33.15%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.85%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-20.65%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-23.91%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.48%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.16%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.27%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и VNSYX

Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) имеют волатильность 3.31% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGYXVNSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.31%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.54%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

14.22%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.71%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.10%

-0.44%

Сравнение комиссий ESGYX и VNSYX

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNSYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и VNSYX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности VNSYX в 8.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.14%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
VNSYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund		8.58%9.33%0.00%0.14%1.18%36.73%7.14%8.46%10.64%8.55%1.89%2.26%

Часто задаваемые вопросы

ESGYX and VNSYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNSYX has higher volatility (3.31%) compared to ESGYX (3.31%). In terms of maximum drawdown, ESGYX dropped -34.88% vs VNSYX's -33.15%.

VNSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGYX и VNSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор