PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGW.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGW.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc
-2.64%20.25%17.19%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
-2.49%21.28%17.83%
Разные валюты инструментов

ESGW.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью -2.49%.


ESGW.L

1 день
2.78%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
0.92%
1 год
19.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*

WRDA.L

1 день
2.43%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
0.90%
1 год
20.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий ESGW.L и WRDA.L

ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESGW.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGW.L
Ранг доходности на риск ESGW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGW.LWRDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.91

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.29

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

9.45

-1.02

ESGW.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGW.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.23

-0.48

Корреляция

Корреляция между ESGW.L и WRDA.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.L и WRDA.L

Ни ESGW.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGW.L и WRDA.L

Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и WRDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGW.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-18.38%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.06%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-3.67%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.41%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.76%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.L и WRDA.L

Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGW.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.90%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.79%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.00%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

13.45%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

13.45%

+4.00%