PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGW.L с MWOZ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L).

ESGW.L и MWOZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Universal Select Business Screens Index. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc		-2.64%15.84%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-3.76%15.36%
Разные валюты инструментов

ESGW.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью -3.76%.

ESGW.L

1 день
2.78%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
0.92%
1 год
19.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

MWOZ.L

1 день
2.58%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-0.36%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ESGW.L:
ESGW.L с GLDESGW.L с SGLP.LESGW.L с FTWG.LESGW.L с GBDV.LESGW.L с IGDA.LESGW.L с IWFV.LESGW.L с JPLG.L
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с SWLD.L

Сравнение комиссий ESGW.L и MWOZ.L

ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

ESGW.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.L
Ранг доходности на риск ESGW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.LMWOZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.72

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.86

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

7.48

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.60

+0.15

Корреляция

Корреляция между ESGW.L и MWOZ.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.L и MWOZ.L

Ни ESGW.L, ни MWOZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGW.L и MWOZ.L

Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и MWOZ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGW.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-19.89%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.42%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.87%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.41%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.07%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.L и MWOZ.L

Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGW.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.98%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.02%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.87%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

15.92%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.92%

+1.53%