PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGW.DE с UBU7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE).

ESGW.DE и UBU7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. UBU7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и UBU7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.64%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%8.07%11.81%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		-1.34%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%5.15%10.56%

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у UBU7.DE с доходностью -1.34%.

ESGW.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.54%
3 года*
14.81%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

UBU7.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.74%
1 год
12.19%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с ESGW.DE:
ESGW.DE с VIGESGW.DE с VTESGW.DE с VWCE.DEESGW.DE с SC0J.DEESGW.DE с GLDESGW.DE с 5ESG.DEESGW.DE с IQSA.DE
Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с 4UBQ.DE

Сравнение комиссий ESGW.DE и UBU7.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

ESGW.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.DEUBU7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.76

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.73

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

10.42

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU7.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.77

-0.03

Корреляция

Корреляция между ESGW.DE и UBU7.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и UBU7.DE

ESGW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.26%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и UBU7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGW.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-33.84%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.80%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-21.69%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-4.07%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.28%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.73%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и UBU7.DE

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGW.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.15%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.31%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.06%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.13%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.15%

+1.18%