PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGW.DE с PSWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGW.DE (Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds from Invesco - ESGW.DE tracks the MSCI World ESG Universal Select Business Screens while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGW.DE returned 12.55%/yr vs 13.34%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESGW.DE charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%.

ESGW.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
3.82%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.40%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и PSWD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		11.38%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%8.07%11.81%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%9.70%

Correlation

The correlation between ESGW.DE and PSWD.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between ESGW.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESGW.DE:
ESGW.DE с VIGESGW.DE с VTESGW.DE с VWCE.DEESGW.DE с SC0J.DEESGW.DE с 5ESG.DEESGW.DE с GLDESGW.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG

Доходность на риск

ESGW.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.DEPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.10

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.17

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.56

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

22.39

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа PSWD.DE равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.10

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.00

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.68

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и PSWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGW.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-36.39%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-5.89%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-18.19%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-18.19%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.31%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.65%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.46%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и PSWD.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) составляет 2.86%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGW.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.08%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.86%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.54%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

13.16%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.19%

+1.05%

Сравнение комиссий ESGW.DE и PSWD.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и PSWD.DE

ESGW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ESGW.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

ESGW.DE tracks MSCI World ESG Universal Select Business Screens, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. Their fees differ too: 0.19% for ESGW.DE and 0.39% for PSWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGW.DE и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор