PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGW.DE с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и IBCZ.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
-1.64%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%8.07%11.81%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
-0.86%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%9.09%

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью -0.86%.


ESGW.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.54%
3 года*
14.81%
5 лет*
10.34%
10 лет*

IBCZ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.06%
1 год
14.53%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.55%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGW.DE и IBCZ.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.


Доходность на риск

ESGW.DE vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGW.DEIBCZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.92

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.84

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

14.00

-4.63

ESGW.DE vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCZ.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGW.DEIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.13

Корреляция

Корреляция между ESGW.DE и IBCZ.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и IBCZ.DE

Ни ESGW.DE, ни IBCZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и IBCZ.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и IBCZ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGW.DEIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-33.99%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.04%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-19.98%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-2.79%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.59%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.45%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и IBCZ.DE

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеют волатильность 4.37% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGW.DEIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.31%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.47%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.77%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.11%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.16%

+1.17%