Сравнение ESGW.DE с IBCZ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE).
ESGW.DE и IBCZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. IBCZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.DE и IBCZ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.DE и IBCZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.DE Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.64% | 7.40% | 25.48% | 21.26% | -16.02% | 33.65% | 8.07% | 11.81% |
IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | -0.86% | 12.05% | 24.09% | 11.45% | -10.83% | 31.27% | 0.44% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью -0.86%.
ESGW.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
IBCZ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.DE и IBCZ.DE
ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.
Доходность на риск
ESGW.DE vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск
ESGW.DE
IBCZ.DE
Сравнение ESGW.DE c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.DE | IBCZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.84 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 14.00 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.DE | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.DE и IBCZ.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.DE и IBCZ.DE
Ни ESGW.DE, ни IBCZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGW.DE и IBCZ.DE
Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и IBCZ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.DE | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -33.99% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.04% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -19.98% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -2.79% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.59% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.45% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.DE и IBCZ.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеют волатильность 4.37% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.DE | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.31% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.47% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.77% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.11% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.16% | +1.17% |