PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGW.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGW.DE (Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - ESGW.DE tracks the MSCI World ESG Universal Select Business Screens while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGW.DE returned 17.44%/yr vs 13.75%/yr for CBUG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESGW.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 14.43%.

ESGW.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
3.82%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.40%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

CBUG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.87%
С начала года
14.43%
6 месяцев
15.29%
1 год
28.47%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		11.38%7.40%25.48%21.26%-16.02%3.41%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		14.43%6.47%13.17%11.34%-14.17%2.96%

Correlation

The correlation between ESGW.DE and CBUG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between ESGW.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с ESGW.DE:
ESGW.DE с VIGESGW.DE с VTESGW.DE с VWCE.DEESGW.DE с SC0J.DEESGW.DE с 5ESG.DEESGW.DE с GLDESGW.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

ESGW.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.04

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.90

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.94

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

14.66

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUG.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.DECBUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.42

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки CBUG.DE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGW.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-24.59%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-7.21%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-24.59%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.48%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.94%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и CBUG.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) составляет 2.86%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGW.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.41%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

9.78%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

13.90%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.71%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.71%

-0.47%

Сравнение комиссий ESGW.DE и CBUG.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и CBUG.DE

Ни ESGW.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGW.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for ESGW.DE.

ESGW.DE tracks MSCI World ESG Universal Select Business Screens, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESGW.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGW.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор