PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU.DE с WDTE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ESGU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGU.DE returned 18.92%/yr vs 25.83%/yr for WDTE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESGU.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for WDTE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGU.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU.DE показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у WDTE.DE с доходностью 18.32%.

ESGU.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.55%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.03%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—

WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU.DE и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		12.55%3.01%31.66%17.33%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		18.32%6.19%42.11%32.17%

Correlation

The correlation between ESGU.DE and WDTE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between ESGU.DE and WDTE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESGU.DE:
ESGU.DE с GLDESGU.DE с BJLC.DEESGU.DE с SMLD.DEESGU.DE с 5ESG.DEESGU.DE с BBUS.DEESGU.DE с IQSA.DEESGU.DE с EQQQ.DE
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с DGROWDTE.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

ESGU.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU.DE
Ранг доходности на риск ESGU.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGU.DEWDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.88

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.51

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.33

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

6.14

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGU.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.88

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.44

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ESGU.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и WDTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGU.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-28.19%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-15.79%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-28.19%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.63%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.97%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

5.99%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU.DE и WDTE.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) составляет 2.90%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGU.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

8.26%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

15.09%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

19.51%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

21.74%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

21.74%

-4.27%

Сравнение комиссий ESGU.DE и WDTE.DE

ESGU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU.DE и WDTE.DE

Ни ESGU.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGU.DE and WDTE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.

ESGU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while WDTE.DE is Technology Equities. ESGU.DE tracks MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Their fees differ too: 0.09% for ESGU.DE and 0.18% for WDTE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и WDTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор