PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGR с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGR с ESGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGR (Enstar Group Limited) is a stock, while ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESGR и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enstar Group Limited (ESGR) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESGR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGE

1 день
-1.11%
1 месяц
6.07%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.75%
1 год
51.11%
3 года*
23.69%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGR и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGR
Enstar Group Limited		0.00%4.92%9.41%27.40%-6.68%20.84%-0.95%23.45%-16.53%1.54%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		25.45%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between ESGR and ESGE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г.

0.27

The correlation between ESGR and ESGE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enstar Group Limited

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с ESGR:
ESGR с COSTESGR с SPYESGR с DOCUESGR с PAMESGR с PRESGR с DDIESGR с VNOM
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

ESGR vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGR
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGR c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enstar Group Limited (ESGR) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESGR vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGRESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.49

—

Просадки

Сравнение просадок ESGR и ESGE

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGRESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.07%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.46%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESGR и ESGE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGRESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.14%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.11%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.94%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGR и ESGE

ESGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.99%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
ESGR
Enstar Group Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGR and ESGE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGR и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор