Сравнение ESGP.L с NATO.L
ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) are both exchange-traded funds - ESGP.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, ESGP.L returned 58.31% vs 19.09% for NATO.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ESGP.L charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for NATO.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.L и NATO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGP.L торгуется в GBp, в то время как NATO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.L показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у NATO.L с доходностью 12.42%.
ESGP.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.L и NATO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 2.21% | 136.71% | 3.17% | 3.71% |
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 12.42% | 43.80% | 34.30% | 16.26% |
Correlation
The correlation between ESGP.L and NATO.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.L vs. NATO.L — Ранг доходности на риск
ESGP.L
NATO.L
Сравнение ESGP.L c NATO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.L | NATO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.73 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 3.78 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.L | NATO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.00 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.37 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.L и NATO.L
Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки NATO.L в -21.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и NATO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.L | NATO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -21.71% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -11.45% | -17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -2.81% | -21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -2.46% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 5.26% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.L и NATO.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.L | NATO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 6.22% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 15.75% | +16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 19.97% | +20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 27.06% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 27.06% | +6.13% |
Сравнение комиссий ESGP.L и NATO.L
ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NATO.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.L и NATO.L
Ни ESGP.L, ни NATO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGP.L and NATO.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.L.
ESGP.L is categorized as Precious Metals, while NATO.L is Aerospace & Defense. ESGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while NATO.L tracks EQM Future of Defence Index. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.L and 0.49% for NATO.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.L и NATO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор