Сравнение ESGP.L с GDGB.L
ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both Gold funds - ESGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while GDGB.L tracks the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.L returned 32.96%/yr vs 36.08%/yr for GDGB.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESGP.L charges 0.60%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.L и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGP.L торгуется в GBp, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.L показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью -9.63%.
ESGP.L
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -11.60%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 32.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDGB.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 52.81%
- 3 года*
- 36.08%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.L и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | -8.52% | 136.71% | 3.17% | -0.39% | 2.14% | -2.42% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -9.63% | 138.26% | 11.24% | 3.69% | 3.04% | -3.50% |
Correlation
The correlation between ESGP.L and GDGB.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between ESGP.L and GDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESGP.L и GDGB.L
Секторы
ESGP.L
GDGB.L
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ESGP.L
GDGB.L
Коммуникационные услуги
ESGP.L
-
GDGB.L
-
Потребительский циклический сектор
ESGP.L
-
GDGB.L
-
Потребительский защитный сектор
ESGP.L
-
GDGB.L
-
Энергетика
ESGP.L
-
GDGB.L
-
Финансовые услуги
ESGP.L
-
GDGB.L
-
Здравоохранение
ESGP.L
-
GDGB.L
-
Промышленность
ESGP.L
-
GDGB.L
-
Недвижимость
ESGP.L
-
GDGB.L
-
Технологии
ESGP.L
-
GDGB.L
-
Коммунальные услуги
ESGP.L
-
GDGB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.L vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
ESGP.L
GDGB.L
Сравнение ESGP.L c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGP.L | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 3.92 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGP.L и GDGB.L
Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -40.80% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -34.64% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -34.64% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -32.59% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -17.58% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.50% | 13.44% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.L и GDGB.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеют волатильность 17.26% и 16.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 16.75% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.21% | 36.16% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.22% | 44.22% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.72% | 33.25% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.72% | 32.39% | +1.33% |
Сравнение комиссий ESGP.L и GDGB.L
ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.L и GDGB.L
Ни ESGP.L, ни GDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ESGP.L and GDGB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDGB.L is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDGB.L is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.L.
ESGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: HANetf and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.L and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.L и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор