Сравнение ESGP.L с FEPG.L
ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGP.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while FEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by HANetf. ESGP.L is passively managed, while FEPG.L is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ESGP.L charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for FEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGP.L торгуется в GBp, в то время как FEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.L показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у FEPG.L с доходностью -4.17%.
ESGP.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPG.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.L и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 2.21% | 55.50% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -4.17% | 2.74% |
Correlation
The correlation between ESGP.L and FEPG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.L vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
ESGP.L
FEPG.L
Сравнение ESGP.L c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.L | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.09 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.L и FEPG.L
Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки FEPG.L в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -25.89% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -14.99% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -11.16% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 19.85% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 19.85% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 19.85% | +13.34% |
Сравнение комиссий ESGP.L и FEPG.L
ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FEPG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.L и FEPG.L
ESGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 0.27% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
ESGP.L and FEPG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGP.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGP.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FEPG.L.
ESGP.L is categorized as Precious Metals, while FEPG.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.L and 0.65% for FEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.L и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор