Сравнение ESGP.DE с DIGI.DE
ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) and DIGI.DE (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGP.DE is a Gold fund tracking the VettaFi Gold Miners Screened Index, while DIGI.DE is a Technology Equities fund tracking the Tematica BITA Digital Infrastructure. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for DIGI.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и DIGI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIGI.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и DIGI.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 2.07% |
DIGI.DE HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between ESGP.DE and DIGI.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. DIGI.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
DIGI.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESGP.DE c DIGI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGP.DE | DIGI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и DIGI.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки DIGI.DE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и DIGI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.DE | DIGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | 0.00% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | 0.00% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и DIGI.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | DIGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | — | — |
Сравнение комиссий ESGP.DE и DIGI.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DIGI.DE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и DIGI.DE
Ни ESGP.DE, ни DIGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGP.DE and DIGI.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGP.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGP.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for DIGI.DE.
ESGP.DE is categorized as Gold, while DIGI.DE is Technology Equities. ESGP.DE tracks VettaFi Gold Miners Screened Index, while DIGI.DE tracks Tematica BITA Digital Infrastructure. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.69% for DIGI.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и DIGI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор