Сравнение ESGP.DE с BATF.DE
ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and BATF.DE (L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) are both Asia Pacific Equities funds - ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while BATF.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 9.26%/yr vs 7.05%/yr for BATF.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.16%/yr for BATF.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и BATF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.DE показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у BATF.DE с доходностью 2.86%.
ESGP.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATF.DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и BATF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 6.87% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | 5.71% |
BATF.DE L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 2.86% | 8.25% | 10.50% | -0.71% | 6.02% |
Correlation
The correlation between ESGP.DE and BATF.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between ESGP.DE and BATF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. BATF.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
BATF.DE
Сравнение ESGP.DE c BATF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.DE | BATF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.13 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 2.74 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.DE | BATF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.61 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и BATF.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки BATF.DE в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и BATF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.DE | BATF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -18.62% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -6.47% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -18.62% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -5.63% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -5.59% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.68% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и BATF.DE
Текущая волатильность для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 3.24%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | BATF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.62% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 8.97% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 12.09% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.45% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.45% | +0.09% |
Сравнение комиссий ESGP.DE и BATF.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BATF.DE в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и BATF.DE
Ни ESGP.DE, ни BATF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ESGP.DE and BATF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BATF.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATF.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while BATF.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Invesco and LGIM Managers (Europe) Limited. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.16% for BATF.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и BATF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор