PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGJ.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESGJ.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGJ.L торгуется в USD, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 12.17%.


ESGJ.L

1 день
1.13%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
10.84%
С начала года
17.08%
1 год
36.09%
3 года*
19.65%
5 лет*
9.49%
10 лет*

LGJG.L

1 день
-2.25%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
6.48%
С начала года
12.17%
1 год
29.54%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGJ.L и LGJG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESGJ.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)
17.08%27.11%8.02%19.45%-17.71%-1.77%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF
12.17%26.32%8.18%19.64%-16.80%0.81%

Correlation

The correlation between ESGJ.L and LGJG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.91

The correlation between ESGJ.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

ESGJ.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGJ.L
Ранг доходности на риск ESGJ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGJ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGJ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGJ.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ESGJ.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.23

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

7.37

+1.65

ESGJ.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGJ.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJG.L равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGJ.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGJ.L и LGJG.L

Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки LGJG.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и LGJG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESGJ.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-36.86%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-13.22%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-18.70%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-32.41%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-5.52%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-12.62%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGJ.L и LGJG.L

Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) имеют волатильность 6.67% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESGJ.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.62%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

16.79%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

20.46%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

22.59%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

22.82%

-4.39%

Сравнение комиссий ESGJ.L и LGJG.L

ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGJ.L и LGJG.L

Ни ESGJ.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, ESGJ.L and LGJG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ESGJ.L.

ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while LGJG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор