Сравнение ESGJ.L с CJPU.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - ESGJ.L tracks the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs 8.69%/yr for CJPU.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у CJPU.L с доходностью 12.44%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.02% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and CJPU.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between ESGJ.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
CJPU.L
Сравнение ESGJ.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.37 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 7.70 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и CJPU.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке CJPU.L в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -32.64% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -12.79% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -14.74% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -32.64% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -7.07% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -5.86% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.94% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и CJPU.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) составляет 6.67%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.14% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 18.29% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 21.85% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 18.44% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 17.12% | +1.31% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и CJPU.L
ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и CJPU.L
Ни ESGJ.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ESGJ.L and CJPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ESGJ.L.
ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.12% for CJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор