PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGG.L с WMVG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).

ESGG.L и WMVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG.L и WMVG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.45%12.19%20.44%19.21%-11.17%22.81%9.98%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		1.18%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-5.48%
Разные валюты инструментов

ESGG.L торгуется в GBp, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью 1.18%.

ESGG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.64%
1 год
16.24%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

WMVG.L

1 день
0.37%
1 месяц
-1.81%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.22%
1 год
3.02%
3 года*
9.94%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с ESGG.L:
ESGG.L с V3AB.LESGG.L с ACWIESGG.L с VTESGG.L с FWIA.DEESGG.L с VOOESGG.L с IWVG.LESGG.L с MVOL.L
Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VWRA.L

Сравнение комиссий ESGG.L и WMVG.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.

WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGG.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGG.LWMVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.28

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.44

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.70

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

2.35

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGG.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.28

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.70

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.56

+0.40

Корреляция

Корреляция между ESGG.L и WMVG.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и WMVG.L

Ни ESGG.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и WMVG.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и WMVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGG.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-28.25%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.24%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-15.18%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.34%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.13%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.52%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и WMVG.L

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGG.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.61%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

5.07%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

10.71%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

9.97%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

12.22%

+7.80%