Сравнение ESGE с ESGR
ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while ESGR (Enstar Group Limited) is a stock. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и ESGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGE
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 25.45%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
ESGR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGE и ESGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 25.45% | 35.86% | 6.63% | 9.51% | -22.41% | -2.87% | 18.60% | 20.37% | -15.24% | 38.86% |
ESGR Enstar Group Limited | 0.00% | 4.92% | 9.41% | 27.40% | -6.68% | 20.84% | -0.95% | 23.45% | -16.53% | 1.54% |
Correlation
The correlation between ESGE and ESGR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between ESGE and ESGR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGE vs. ESGR — Ранг доходности на риск
ESGE
ESGR
Сравнение ESGE c ESGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Enstar Group Limited (ESGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGE | ESGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGE | ESGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и ESGR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGE | ESGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и ESGR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGE | ESGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и ESGR
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как ESGR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 1.99% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
ESGR Enstar Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGE and ESGR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESGE и ESGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор