Сравнение ESGC.TO с XEG.TO
ESGC.TO (Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ESGC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite ESG Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGC.TO returned 12.82%/yr vs 25.47%/yr for XEG.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ESGC.TO charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ESGC.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGC.TO показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 26.17%.
ESGC.TO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 28.83%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 25.47%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам ESGC.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 12.95% | 31.52% | 16.03% | 7.50% | -7.28% | 23.99% | 5.27% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 26.17% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | 37.99% |
Correlation
The correlation between ESGC.TO and XEG.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between ESGC.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGC.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
ESGC.TO
XEG.TO
Сравнение ESGC.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGC.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.76 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 10.50 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGC.TO и XEG.TO
Максимальная просадка ESGC.TO за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGC.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGC.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -87.51% | +70.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -16.09% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -25.67% | +12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.66% | -28.42% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -16.09% | +14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -34.56% | +30.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.22% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGC.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) составляет 4.34%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что ESGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGC.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 8.92% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 19.91% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 23.42% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 28.69% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 33.41% | -20.52% |
Сравнение комиссий ESGC.TO и XEG.TO
ESGC.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGC.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность ESGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности XEG.TO в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 2.14% | 2.36% | 2.66% | 3.23% | 2.98% | 2.28% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.03% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
ESGC.TO and XEG.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGC.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGC.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
ESGC.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. ESGC.TO tracks S&P/TSX Composite ESG Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESGC.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ESGC.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор