PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGC.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGC.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGC.TO (Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - ESGC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite ESG Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGC.TO returned 13.93%/yr vs 16.21%/yr for QQC-F.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ESGC.TO charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности ESGC.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGC.TO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 19.18%.

ESGC.TO

1 день
0.89%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.84%
1 год
35.95%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.93%
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.18%
6 месяцев
17.61%
1 год
37.09%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGC.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGC.TO
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF		13.27%32.85%18.64%7.50%-7.28%23.99%5.27%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%11.21%

Correlation

The correlation between ESGC.TO and QQC-F.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с ESGC.TO:
ESGC.TO с ESG.TOESGC.TO с INAI.TOESGC.TO с HEWB.TOESGC.TO с QQCI.TOESGC.TO с TLV.TOESGC.TO с EQL.TOESGC.TO с QQCE.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

ESGC.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGC.TO
Ранг доходности на риск ESGC.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGC.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGC.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGC.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGC.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.35

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.14

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.83

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

10.53

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGC.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGC.TO на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC-F.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGC.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGC.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.35

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.73

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.92

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ESGC.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка ESGC.TO за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGC.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGC.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-36.03%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-13.16%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.51%

-22.76%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.66%

-36.03%

+19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.50%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.53%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGC.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) составляет 4.21%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ESGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGC.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.48%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

12.08%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

15.89%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

22.44%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

22.54%

-9.81%

Сравнение комиссий ESGC.TO и QQC-F.TO

ESGC.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQC-F.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGC.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность ESGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGC.TO
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF		2.11%2.34%2.60%3.23%2.98%2.28%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы

ESGC.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGC.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGC.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

ESGC.TO is categorized as Canada Equities, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. ESGC.TO tracks S&P/TSX Composite ESG Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for ESGC.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGC.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор