Сравнение ESGB с DBND
ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. ESGB is actively managed, while DBND is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for DBND.
Доходность
Сравнение доходности ESGB и DBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB и DBND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | -0.18% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 0.12% |
Correlation
The correlation between ESGB and DBND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB vs. DBND — Ранг доходности на риск
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBND
Сравнение ESGB c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB и DBND
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и DBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.24% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.05% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.05% | — |
Сравнение комиссий ESGB и DBND
ESGB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и DBND
ESGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB and DBND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for DBND.
DBND has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for ESGB.
They also come from different issuers: IndexIQ and DoubleLine. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.50% for DBND.
Подберите оптимальное распределение для ESGB и DBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор