Сравнение ESGB с BILS
ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. ESGB is actively managed, while BILS is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности ESGB и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB и BILS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | -0.18% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.17% |
Correlation
The correlation between ESGB and BILS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB vs. BILS — Ранг доходности на риск
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BILS
Сравнение ESGB c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 34.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 127.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,285.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB и BILS
Максимальная просадка ESGB за все время составила -0.64%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.64% | -0.41% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.04% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и BILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 0.23% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 0.31% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 0.30% | +3.80% |
Сравнение комиссий ESGB и BILS
ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и BILS
ESGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB and BILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for ESGB.
ESGB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: IndexIQ and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.14% for BILS.
Подберите оптимальное распределение для ESGB и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор