Сравнение DCBC.TO с ZBBB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO).
DCBC.TO и ZBBB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCBC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bond Universe Corporate TR Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. ZBBB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DCBC.TO и ZBBB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCBC.TO и ZBBB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCBC.TO Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF | 0.18% | 3.94% | 731.37% |
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 0.10% | 4.73% | 8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DCBC.TO показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у ZBBB.TO с доходностью 0.10%.
DCBC.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZBBB.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCBC.TO и ZBBB.TO
И DCBC.TO, и ZBBB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DCBC.TO vs. ZBBB.TO — Ранг доходности на риск
DCBC.TO
ZBBB.TO
Сравнение DCBC.TO c ZBBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCBC.TO | ZBBB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.06 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.62 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.91 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 5.63 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCBC.TO | ZBBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.06 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DCBC.TO и ZBBB.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCBC.TO и ZBBB.TO
Дивидендная доходность DCBC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ZBBB.TO в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCBC.TO Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.88% | 3.55% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 4.25% | 4.12% | 3.72% | 3.47% | 3.54% | 3.23% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок DCBC.TO и ZBBB.TO
Максимальная просадка DCBC.TO за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки ZBBB.TO в -11.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCBC.TO и ZBBB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCBC.TO | ZBBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -11.55% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -1.91% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.50% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.99% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.65% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCBC.TO и ZBBB.TO
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что DCBC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCBC.TO | ZBBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.06% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 1.84% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 3.26% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 484.63% | 4.35% | +480.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 484.63% | 5.87% | +478.76% |