PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCBC.TO с ZCB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCBC.TO с ZCB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO).

DCBC.TO и ZCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCBC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bond Universe Corporate TR Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DCBC.TO и ZCB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCBC.TO и ZCB.TO

2026 (YTD)20252024
DCBC.TO
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF		0.18%3.94%731.37%
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		0.01%3.81%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, DCBC.TO показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у ZCB.TO с доходностью 0.01%.

DCBC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.17%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF

BMO Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с DCBC.TO:
DCBC.TO с ZBBB.TODCBC.TO с VCB.TODCBC.TO с CBH.TODCBC.TO с DMEC.TODCBC.TO с XCBG.TODCBC.TO с XHB.TODCBC.TO с XIG.TO
Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XEQT.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZCN.TOZCB.TO с ZBBB.TO

Сравнение комиссий DCBC.TO и ZCB.TO

И DCBC.TO, и ZCB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DCBC.TO
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

DCBC.TO vs. ZCB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCBC.TO
Ранг доходности на риск DCBC.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCBC.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCBC.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCBC.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCBC.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCBC.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCBC.TO c ZCB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCBC.TOZCB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.56

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.75

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.93

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

2.89

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCBC.TO vs. ZCB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCBC.TO на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCB.TO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCBC.TO и ZCB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCBC.TOZCB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между DCBC.TO и ZCB.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCBC.TO и ZCB.TO

Дивидендная доходность DCBC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ZCB.TO в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018
DCBC.TO
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF		3.88%3.55%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.11%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%

Просадки

Сравнение просадок DCBC.TO и ZCB.TO

Максимальная просадка DCBC.TO за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки ZCB.TO в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCBC.TO и ZCB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DCBC.TOZCB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.57%

-15.70%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.55%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.98%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-3.76%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.83%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DCBC.TO и ZCB.TO

Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что DCBC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCBC.TOZCB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.68%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.55%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.89%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

484.63%

5.14%

+479.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

484.63%

5.43%

+479.20%