Сравнение ESGA.TO с HCA.TO
ESGA.TO (BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both Canada Equities funds. Over the past 5 years, ESGA.TO returned 12.62%/yr vs 20.56%/yr for HCA.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESGA.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGA.TO показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 35.00%.
ESGA.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.39%
HCA.TO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 33.52%
- С начала года
- 35.00%
- 1 год
- 72.27%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.72%
Сравнение доходности по годам ESGA.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGA.TO BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF | 9.26% | 32.44% | 21.41% | 13.92% | -15.59% | 24.90% | 7.30% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 35.00% | 46.37% | 17.62% | 12.03% | -13.32% | 35.11% | 32.83% |
Correlation
The correlation between ESGA.TO and HCA.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between ESGA.TO and HCA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESGA.TO и HCA.TO
Секторы
ESGA.TO
HCA.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
ESGA.TO
HCA.TO
Энергетика
ESGA.TO
HCA.TO
-
Технологии
ESGA.TO
HCA.TO
-
Сырьевые материалы
ESGA.TO
HCA.TO
-
Промышленность
ESGA.TO
HCA.TO
-
Потребительский защитный сектор
ESGA.TO
HCA.TO
-
Коммунальные услуги
ESGA.TO
HCA.TO
-
Потребительский циклический сектор
ESGA.TO
HCA.TO
-
Коммуникационные услуги
ESGA.TO
HCA.TO
-
Недвижимость
ESGA.TO
HCA.TO
-
Здравоохранение
ESGA.TO
-
HCA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGA.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
ESGA.TO
HCA.TO
Сравнение ESGA.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF (ESGA.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGA.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.01 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 8.53 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 38.45 | -27.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGA.TO и HCA.TO
Максимальная просадка ESGA.TO за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки HCA.TO в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGA.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGA.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -37.89% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -8.52% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -15.52% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -27.97% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -2.22% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -7.63% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.89% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGA.TO и HCA.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF (ESGA.TO) составляет 2.32%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что ESGA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGA.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 4.35% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 11.67% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 13.70% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.13% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 22.78% | -6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGA.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность ESGA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности HCA.TO в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGA.TO BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF | 1.85% | 1.93% | 2.50% | 2.98% | 3.42% | 2.66% | 3.23% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.61% | 3.44% | 4.42% | 8.53% | 5.45% | 3.56% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
ESGA.TO and HCA.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Hamilton.
Подберите оптимальное распределение для ESGA.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор