Сравнение ESG с XUSR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO).
ESG и XUSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. XUSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESG и XUSR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG и XUSR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.27% | 16.04% | 20.22% | 27.86% | -19.89% | 28.48% | 36.97% |
XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | -4.18% | 14.47% | 21.98% | 32.22% | -22.74% | 25.39% | 40.46% |
Разные валюты инструментов
ESG торгуется в USD, в то время как XUSR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у XUSR.TO с доходностью -4.18%.
ESG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
XUSR.TO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и XUSR.TO
ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XUSR.TO в 0.23%.
Доходность на риск
ESG vs. XUSR.TO — Ранг доходности на риск
ESG
XUSR.TO
Сравнение ESG c XUSR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | XUSR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 4.85 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | XUSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.82 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ESG и XUSR.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и XUSR.TO
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности XUSR.TO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | 0.70% | 0.67% | 0.68% | 0.93% | 1.01% | 0.65% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и XUSR.TO
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке XUSR.TO в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и XUSR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG | XUSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -28.39% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -13.35% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -28.39% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -9.04% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -6.43% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.36% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и XUSR.TO
Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 4.78%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG | XUSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.48% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 13.06% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 22.97% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 19.84% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.61% | -1.15% |