Сравнение ESG с GGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO).
ESG и GGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. GGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ESG и GGRO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG и GGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.27% | 16.04% | 20.22% | 27.86% | -19.89% | 28.48% | 11.93% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | -2.01% | 19.71% | 10.97% | 21.90% | -19.86% | 16.37% | 10.93% |
Разные валюты инструментов
ESG торгуется в USD, в то время как GGRO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у GGRO.TO с доходностью -2.01%.
ESG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
GGRO.TO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и GGRO.TO
ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GGRO.TO в 0.25%.
Доходность на риск
ESG vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск
ESG
GGRO.TO
Сравнение ESG c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | GGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.26 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.74 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.05 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 7.90 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.26 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.66 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ESG и GGRO.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и GGRO.TO
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности GGRO.TO в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.56% | 1.51% | 1.62% | 1.89% | 1.69% | 1.43% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и GGRO.TO
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки GGRO.TO в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и GGRO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -22.13% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -8.65% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -22.13% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.22% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -5.10% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.32% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и GGRO.TO
Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 4.78%, в то время как у iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.94% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.34% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 14.31% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.34% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 14.29% | +4.17% |