PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESG.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO).

ESG.TO и XUS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESG.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		-3.46%10.99%33.33%25.19%-14.05%32.71%19.30%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.71%12.26%35.04%23.39%-13.24%26.58%19.16%
Разные валюты инструментов

ESG.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у XUS-U.TO с доходностью -6.61%.

ESG.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.25%
3 года*
18.23%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

XUS-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-4.82%
1 год
9.82%
3 года*
17.60%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с QQCI.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPSXUS-U.TO с XFN.TO

Сравнение комиссий ESG.TO и XUS-U.TO

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ESG.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOXUS-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.55

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.86

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

3.39

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа XUS-U.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.83

+0.13

Корреляция

Корреляция между ESG.TO и XUS-U.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и XUS-U.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XUS-U.TO в 0.96%

TTM2025202420232022202120202019
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.87%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.96%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и XUS-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESG.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-33.55%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-12.02%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-25.06%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.40%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.64%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.55%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и XUS-U.TO

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESG.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.52%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.06%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

18.04%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.91%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.20%

-0.75%