PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с PZW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG.TO с PZW.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) and PZW.TO (Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - ESG.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while PZW.TO is a Global Equities fund tracking the 50% FTSE RAFI Developed ex US Mid-Small 1500 Index / 50% FTSE RAFI US 1500 Mid-Small Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG.TO returned 16.38%/yr vs 10.35%/yr for PZW.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и PZW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у PZW.TO с доходностью 15.70%.

ESG.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.81%
6 месяцев
9.37%
1 год
27.69%
3 года*
22.59%
5 лет*
16.38%
10 лет*
—

PZW.TO

1 день
-0.63%
1 месяц
3.40%
С начала года
15.70%
6 месяцев
14.72%
1 год
32.76%
3 года*
21.00%
5 лет*
10.35%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG.TO и PZW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		11.81%10.99%34.27%25.18%-14.64%33.63%22.64%
PZW.TO
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF		15.70%18.48%16.03%12.88%-10.53%17.53%8.89%

Correlation

The correlation between ESG.TO and PZW.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.32

Сравнение распределения секторов ESG.TO и PZW.TO

Секторы
ESG.TO
PZW.TO

Технологии

37.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

12.6%
3.8%

Финансовые услуги

12.3%
13.3%

Здравоохранение

10.6%
12.7%

Промышленность

7.5%
19.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
12.1%

Энергетика

2.8%
4.1%

Недвижимость

2.2%
8.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
7.0%

Технологии

ESG.TO
37.9%
PZW.TO
12.2%

Коммуникационные услуги

ESG.TO
12.6%
PZW.TO
3.8%

Финансовые услуги

ESG.TO
12.3%
PZW.TO
13.3%

Здравоохранение

ESG.TO
10.6%
PZW.TO
12.7%

Промышленность

ESG.TO
7.5%
PZW.TO
19.2%

Потребительский защитный сектор

ESG.TO
5.1%
PZW.TO
4.6%

Потребительский циклический сектор

ESG.TO
5.0%
PZW.TO
12.1%

Энергетика

ESG.TO
2.8%
PZW.TO
4.1%

Недвижимость

ESG.TO
2.2%
PZW.TO
8.8%

Коммунальные услуги

ESG.TO
2.0%
PZW.TO
2.3%

Сырьевые материалы

ESG.TO
2.0%
PZW.TO
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с USCC.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с GEQT.TOESG.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с PZW.TO:
PZW.TO с EQL.TOPZW.TO с INAI.TOPZW.TO с TEQT.TOPZW.TO с XWD.TOPZW.TO с QQCE.TOPZW.TO с QQC.TOPZW.TO с VDU.TO

Доходность на риск

ESG.TO vs. PZW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PZW.TO
Ранг доходности на риск PZW.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZW.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZW.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZW.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZW.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZW.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c PZW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESG.TOPZW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.32

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.41

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.87

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

13.82

-3.34

ESG.TO vs. PZW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZW.TO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и PZW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и PZW.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки PZW.TO в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и PZW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESG.TOPZW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-32.45%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.50%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-16.88%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-22.13%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.67%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.72%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.38%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и PZW.TO

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESG.TOPZW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

2.82%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

10.41%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

14.20%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

14.67%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

15.91%

+0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и PZW.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PZW.TO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.75%0.86%0.92%1.11%1.38%1.10%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZW.TO
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF		1.68%1.97%2.12%3.23%1.90%1.93%1.52%2.26%1.78%1.57%1.09%0.96%

Часто задаваемые вопросы

ESG.TO and PZW.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG.TO is categorized as S&P 500, while PZW.TO is Global Equities. ESG.TO tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while PZW.TO tracks 50% FTSE RAFI Developed ex US Mid-Small 1500 Index / 50% FTSE RAFI US 1500 Mid-Small Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG.TO и PZW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор