PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с EQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESG.TO с EQL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO).

ESG.TO и EQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и EQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESG.TO и EQL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		-3.46%10.99%33.33%25.19%-14.05%32.71%19.30%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%29.76%

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у EQL.TO с доходностью 1.77%.

ESG.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.25%
3 года*
18.23%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с TLV.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с INAI.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с QQCI.TOESG.TO с GEQT.TOESG.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO

Сравнение комиссий ESG.TO и EQL.TO

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQL.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Доходность на риск

ESG.TO vs. EQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c EQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.49

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.78

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.77

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

2.92

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. EQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа EQL.TO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и EQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.00

-0.03

Корреляция

Корреляция между ESG.TO и EQL.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и EQL.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EQL.TO в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.87%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%0.00%0.00%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и EQL.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки EQL.TO в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и EQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESG.TOEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-30.47%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-13.01%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-17.60%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-4.34%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.23%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.42%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и EQL.TO

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESG.TOEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.61%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.37%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

17.59%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.51%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.46%

-1.01%