Сравнение ESES.L с HMEF.L
ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - ESES.L tracks the MSCI EM Universal Select Business Screens Index while HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESES.L returned 6.99%/yr vs 6.66%/yr for HMEF.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ESES.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности ESES.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESES.L показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 16.22%.
ESES.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
HMEF.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 16.22%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 44.27%
Сравнение доходности по годам ESES.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 20.07% | 24.05% | 7.54% | 2.94% | -11.14% | 6,848.44% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.22% | 24.56% | 9.08% | 2.44% | -10.01% | -5.35% |
Correlation
The correlation between ESES.L and HMEF.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between ESES.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESES.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
ESES.L
HMEF.L
Сравнение ESES.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESES.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.54 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 8.20 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESES.L и HMEF.L
Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESES.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -27.33% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.30% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -15.16% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -21.86% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -12.30% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -7.69% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.81% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESES.L и HMEF.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) составляет 7.19%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESES.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 8.37% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 17.64% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 19.72% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 16.81% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,195.40% | 142.54% | +3,052.86% |
Сравнение комиссий ESES.L и HMEF.L
ESES.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESES.L и HMEF.L
ESES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ESES.L and HMEF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ESES.L.
ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для ESES.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор