Сравнение ESES.L с HEMC.L
ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - ESES.L tracks the MSCI EM Universal Select Business Screens Index while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESES.L returned 18.07%/yr vs 18.47%/yr for HEMC.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESES.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности ESES.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESES.L торгуется в GBp, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESES.L показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у HEMC.L с доходностью 18.50%.
ESES.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
HEMC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 34.04%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESES.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 20.07% | 24.05% | 7.54% | 2.94% | -4.55% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 18.50% | 24.74% | 8.89% | 3.02% | -21.60% |
Correlation
The correlation between ESES.L and HEMC.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between ESES.L and HEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESES.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
ESES.L
HEMC.L
Сравнение ESES.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESES.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.25 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 2.23 | +7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESES.L и HEMC.L
Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки HEMC.L в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и HEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESES.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -27.17% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -27.17% | +16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -27.17% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -10.67% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -15.56% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 15.29% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESES.L и HEMC.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) составляет 7.19%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESES.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 8.71% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 17.65% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 45.23% | -26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 30.13% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,195.40% | 30.13% | +3,165.27% |
Сравнение комиссий ESES.L и HEMC.L
ESES.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESES.L и HEMC.L
Ни ESES.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ESES.L and HEMC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ESES.L.
ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для ESES.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор