Сравнение ESES.L с FWRA.L
ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - ESES.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESES.L returned 18.07%/yr vs 17.60%/yr for FWRA.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESES.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности ESES.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESES.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESES.L показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 10.90%.
ESES.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESES.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 20.07% | 24.05% | 7.54% | 4.70% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.55% | 13.69% | 20.10% | 9.85% |
Correlation
The correlation between ESES.L and FWRA.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between ESES.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESES.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
ESES.L
FWRA.L
Сравнение ESES.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESES.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.20 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 11.60 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESES.L и FWRA.L
Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESES.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -17.88% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -6.94% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -17.88% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -2.30% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -2.04% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.92% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESES.L и FWRA.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESES.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.12% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 9.98% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 12.35% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 13.03% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,195.40% | 13.03% | +3,182.37% |
Сравнение комиссий ESES.L и FWRA.L
ESES.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESES.L и FWRA.L
Ни ESES.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESES.L and FWRA.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ESES.L.
ESES.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FWRA.L is Global Equities. ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для ESES.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор