PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESEM.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEM.L с XLKS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESEM.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ESEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEM.L returned 6.92%/yr vs 21.57%/yr for XLKS.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEM.L charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности ESEM.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEM.L показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью 14.77%.

ESEM.L

1 день
0.56%
1 месяц
-5.28%
6 месяцев
17.62%
С начала года
23.50%
1 год
39.40%
3 года*
20.13%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

XLKS.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.09%
6 месяцев
15.99%
С начала года
14.77%
1 год
28.26%
3 года*
30.25%
5 лет*
21.57%
10 лет*
24.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEM.L и XLKS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		23.50%33.09%5.76%9.03%-20.65%-6.36%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		14.77%24.23%41.72%60.64%-29.12%15.85%

Correlation

The correlation between ESEM.L and XLKS.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.60

The correlation between ESEM.L and XLKS.L shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESEM.L и XLKS.L

Секторы
ESEM.L
XLKS.L

Технологии

41.8%
91.2%

Финансовые услуги

24.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Промышленность

4.9%
1.5%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Энергетика

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

ESEM.L
41.8%
XLKS.L
91.2%

Финансовые услуги

ESEM.L
24.8%
XLKS.L
7.3%

Потребительский циклический сектор

ESEM.L
7.8%
XLKS.L

-

Коммуникационные услуги

ESEM.L
6.6%
XLKS.L

-

Промышленность

ESEM.L
4.9%
XLKS.L
1.5%

Сырьевые материалы

ESEM.L
4.4%
XLKS.L

-

Здравоохранение

ESEM.L
2.6%
XLKS.L

-

Энергетика

ESEM.L
2.6%
XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

ESEM.L
2.5%
XLKS.L

-

Коммунальные услуги

ESEM.L
1.1%
XLKS.L

-

Недвижимость

ESEM.L
0.9%
XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESEM.L:
ESEM.L с ISDE.LESEM.L с SGLS.LESEM.L с UC79.LESEM.L с SGLP.LESEM.L с EMHD.LESEM.L с DEMS.LESEM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с IYWXLKS.L с VGT

Доходность на риск

ESEM.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEM.L
Ранг доходности на риск ESEM.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEM.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEM.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEM.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEM.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.28

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.85

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.66

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

4.45

+6.51

ESEM.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEM.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XLKS.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEM.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESEM.L и XLKS.L

Максимальная просадка ESEM.L за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEM.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEM.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-34.26%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-16.99%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-26.97%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-34.26%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-10.02%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-5.14%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

6.34%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEM.L и XLKS.L

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеют волатильность 7.56% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEM.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.44%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

17.64%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

22.01%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

24.14%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

22.19%

-2.56%

Сравнение комиссий ESEM.L и XLKS.L

ESEM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEM.L и XLKS.L

Ни ESEM.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEM.L and XLKS.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for ESEM.L.

ESEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while XLKS.L is Technology Equities. ESEM.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.19% for ESEM.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEM.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор