PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEM.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEM.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEM.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - ESEM.L tracks the MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index while UC79.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESEM.L returned 23.60%/yr vs 27.56%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESEM.L charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности ESEM.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEM.L торгуется в USD, в то время как UC79.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC79.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEM.L показывает доходность 27.82%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 32.92%.

ESEM.L

1 день
-1.43%
1 месяц
7.41%
С начала года
27.82%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.29%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-1.59%
1 месяц
7.70%
С начала года
32.92%
6 месяцев
36.28%
1 год
63.06%
3 года*
27.56%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEM.L и UC79.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		27.82%33.08%5.76%9.03%-20.65%-5.82%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		32.92%36.53%9.03%6.48%-21.18%-5.33%

Correlation

The correlation between ESEM.L and UC79.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.91

The correlation between ESEM.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESEM.L и UC79.L

Секторы
ESEM.L
UC79.L

Технологии

41.4%
38.0%

Финансовые услуги

25.1%
22.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.0%

Сырьевые материалы

4.7%
3.3%

Промышленность

4.5%
8.3%

Здравоохранение

2.7%
3.6%

Энергетика

2.7%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Технологии

ESEM.L
41.4%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

ESEM.L
25.1%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

ESEM.L
7.7%
UC79.L
11.0%

Коммуникационные услуги

ESEM.L
6.2%
UC79.L
8.0%

Сырьевые материалы

ESEM.L
4.7%
UC79.L
3.3%

Промышленность

ESEM.L
4.5%
UC79.L
8.3%

Здравоохранение

ESEM.L
2.7%
UC79.L
3.6%

Энергетика

ESEM.L
2.7%
UC79.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

ESEM.L
2.6%
UC79.L
2.8%

Коммунальные услуги

ESEM.L
1.2%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

ESEM.L
0.9%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с ESEM.L:
ESEM.L с ISDE.LESEM.L с SGLP.LESEM.L с SGLS.LESEM.L с DEMS.LESEM.L с EQQQ.LESEM.L с EMDV.LESEM.L с EMHD.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с 5ESG.LUC79.L с EUFM.L

Доходность на риск

ESEM.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEM.L
Ранг доходности на риск ESEM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEM.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEM.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.39

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.21

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.31

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

4.45

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEM.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEM.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEM.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEM.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.39

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.08

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ESEM.L и UC79.L

Максимальная просадка ESEM.L за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEM.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEM.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-58.96%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-27.11%

+14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-27.11%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.76%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-34.81%

+20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

14.13%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEM.L и UC79.L

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) имеют волатильность 9.02% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEM.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

9.25%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

17.02%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

45.29%

-25.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

26.67%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

26.16%

-7.02%

Сравнение комиссий ESEM.L и UC79.L

ESEM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEM.L и UC79.L

ESEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ESEM.L and UC79.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

ESEM.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index, while UC79.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for ESEM.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEM.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор