PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEE.DE с IBCF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEE.DE с IBCF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and IBCF.DE (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both S&P 500 funds - ESEE.DE tracks the S&P 500 Index while IBCF.DE tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESEE.DE returned 15.09%/yr vs 12.48%/yr for IBCF.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IBCF.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEE.DE и IBCF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у IBCF.DE с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции ESEE.DE превзошли акции IBCF.DE по среднегодовой доходности: 15.09% против 12.48% соответственно.

ESEE.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.25%
1 год
25.34%
3 года*
18.69%
5 лет*
14.69%
10 лет*
15.09%

IBCF.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
4.41%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.66%
1 год
24.65%
3 года*
19.50%
5 лет*
11.10%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEE.DE и IBCF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR		11.27%4.37%32.16%22.65%-14.21%40.85%7.14%34.97%-0.85%7.07%
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		8.84%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.40%18.78%

Correlation

The correlation between ESEE.DE and IBCF.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2013 г.

0.84

The correlation between ESEE.DE and IBCF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ESEE.DE:
ESEE.DE с ESE.PAESEE.DE с ESAP.DEESEE.DE с XEYX.DEESEE.DE с URTHESEE.DE с VOOESEE.DE с BRK-BESEE.DE с TTE
Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с E500.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с EFRW.DEIBCF.DE с I500.DE

Доходность на риск

ESEE.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEE.DE
Ранг доходности на риск ESEE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEE.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEE.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEE.DEIBCF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.08

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.04

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.81

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

12.07

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEE.DE vs. IBCF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEE.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCF.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEE.DE и IBCF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEE.DEIBCF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.69

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.72

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ESEE.DE и IBCF.DE

Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и IBCF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEE.DEIBCF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-35.06%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.72%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-18.34%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-26.23%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-35.06%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.55%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.41%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.04%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEE.DE и IBCF.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEE.DEIBCF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.08%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.63%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

11.79%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

16.02%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

16.34%

-0.25%

Сравнение комиссий ESEE.DE и IBCF.DE

ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEE.DE и IBCF.DE

Ни ESEE.DE, ни IBCF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEE.DE and IBCF.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IBCF.DE.

ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 0.20% for IBCF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и IBCF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор