PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с ZA30.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEA.DE с ZA30.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - ESEA.DE tracks the S&P 500 Index while ZA30.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESEA.DE returned 22.05%/yr vs 21.77%/yr for ZA30.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESEA.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for ZA30.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и ZA30.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как ZA30.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZA30.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEA.DE показывает доходность 10.05%, а ZA30.DE немного ниже – 9.88%.

ESEA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

ZA30.DE

1 день
0.72%
1 месяц
4.70%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.33%
1 год
30.83%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и ZA30.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		10.05%17.58%24.90%26.00%-0.28%
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		9.86%18.92%23.69%28.02%0.69%

Correlation

The correlation between ESEA.DE and ZA30.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.92

The correlation between ESEA.DE and ZA30.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с DYNFESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с BRK-BESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с D500.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с WITS.AS

Доходность на риск

ESEA.DE vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEZA30.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.66

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.82

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.47

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

15.08

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. ZA30.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZA30.DE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и ZA30.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEZA30.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.46

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и ZA30.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки ZA30.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и ZA30.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEA.DEZA30.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-20.11%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-8.83%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-20.11%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.13%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-2.22%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.04%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и ZA30.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) имеют волатильность 3.09% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEA.DEZA30.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.95%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.16%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

11.56%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

14.80%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

14.80%

+3.13%

Сравнение комиссий ESEA.DE и ZA30.DE

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZA30.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и ZA30.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как ZA30.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.06%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ESEA.DE and ZA30.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.

ESEA.DE tracks S&P 500 Index, while ZA30.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESEA.DE and 0.07% for ZA30.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и ZA30.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор