Сравнение ESEA.DE с XDED.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE).
ESEA.DE и XDED.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. XDED.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и XDED.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и XDED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | -4.61% | 17.46% | 24.90% | 22.12% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 0.08% | 12.39% | 11.75% | 15.22% |
Разные валюты инструментов
ESEA.DE торгуется в USD, в то время как XDED.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDED.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у XDED.DE с доходностью 0.08%.
ESEA.DE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
XDED.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESEA.DE и XDED.DE
ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDED.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. XDED.DE — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
XDED.DE
Сравнение ESEA.DE c XDED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA.DE | XDED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.76 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.12 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.44 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 8.41 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.76 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ESEA.DE и XDED.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и XDED.DE
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности XDED.DE в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.71% | 0.68% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.31% | 1.35% | 1.61% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и XDED.DE
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки XDED.DE в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и XDED.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -22.63% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.61% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -4.44% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.40% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.09% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и XDED.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.59% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 7.51% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.16% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 13.43% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 13.43% | +4.60% |