PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с S5SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEA.DE с S5SD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BNP Paribas and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEA.DE returned 13.49%/yr vs 14.32%/yr for S5SD.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESEA.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и S5SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как S5SD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEA.DE показывает доходность 10.05%, а S5SD.DE немного ниже – 9.74%.

ESEA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

S5SD.DE

1 день
0.74%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.22%
1 год
30.58%
3 года*
21.60%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и S5SD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		10.05%17.58%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		9.72%18.84%23.50%27.79%-18.72%32.18%18.64%12.43%

Correlation

The correlation between ESEA.DE and S5SD.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.94

The correlation between ESEA.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с DYNFESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с BRK-BESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с SXR8.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOO

Доходность на риск

ESEA.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DES5SD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.64

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.78

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.38

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

14.71

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. S5SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.DE равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и S5SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DES5SD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.81

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и S5SD.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке S5SD.DE в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и S5SD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEA.DES5SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-33.45%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-9.02%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-20.09%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-24.07%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.13%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.49%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.07%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и S5SD.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) имеют волатильность 3.09% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEA.DES5SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.95%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.22%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

11.55%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.00%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

18.16%

-0.23%

Сравнение комиссий ESEA.DE и S5SD.DE

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и S5SD.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности S5SD.DE в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.06%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%0.00%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.63%0.86%0.82%1.05%1.21%0.82%1.33%0.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ESEA.DE and S5SD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.15% for ESEA.DE and 0.12% for S5SD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и S5SD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор