PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с R2SC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с R2SC.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L).

ESEA.DE и R2SC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. R2SC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и R2SC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и R2SC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.61%17.46%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		1.44%12.55%10.00%18.09%-21.00%14.82%19.27%11.32%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как R2SC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R2SC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у R2SC.L с доходностью 1.44%.

ESEA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-1.53%
1 год
17.13%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

R2SC.L

1 день
-24.40%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.79%
1 год
25.35%
3 года*
13.25%
5 лет*
3.42%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с R2SC.L:
R2SC.L с USSC.LR2SC.L с XRSG.LR2SC.L с ^SP400R2SC.L с WSML.LR2SC.L с RTYS.LR2SC.L с AVUVR2SC.L с CUS1.L

Сравнение комиссий ESEA.DE и R2SC.L

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии R2SC.L в 0.30%.

R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ESEA.DE vs. R2SC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c R2SC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DER2SC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.53

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.19

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.35

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

9.46

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. R2SC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа R2SC.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и R2SC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DER2SC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.53

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.12

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.31

+0.48

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и R2SC.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и R2SC.L

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как R2SC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и R2SC.L

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки R2SC.L в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и R2SC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DER2SC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-35.03%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-24.04%

+15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-30.00%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-24.04%

+18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-8.62%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.29%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и R2SC.L

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 4.57%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) волатильность равна 42.98%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R2SC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DER2SC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

42.98%

-38.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

43.61%

-34.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

48.04%

-31.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

29.20%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

25.74%

-7.71%