Сравнение ESEA.DE с IS31.DE
ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds - ESEA.DE tracks the S&P 500 Index while IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEA.DE returned 12.66%/yr vs 5.04%/yr for IS31.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEA.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IS31.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и IS31.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESEA.DE торгуется в USD, в то время как IS31.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS31.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEA.DE показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у IS31.DE с доходностью 0.05%.
ESEA.DE
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 14.89%
IS31.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и IS31.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 8.67% | 17.46% | 24.87% | 27.03% | -19.22% | 29.94% | 17.75% | 32.60% | -5.50% | 15.58% |
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.05% | 23.36% | 10.11% | 10.13% | -19.25% | 14.16% | 15.99% | 24.72% | -12.33% | 25.19% |
Correlation
The correlation between ESEA.DE and IS31.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between ESEA.DE and IS31.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. IS31.DE — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
IS31.DE
Сравнение ESEA.DE c IS31.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEA.DE | IS31.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.61 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 1.98 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и IS31.DE
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке IS31.DE в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и IS31.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA.DE | IS31.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -34.39% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -10.70% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -14.15% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -32.00% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.57% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -7.15% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.29% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и IS31.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS31.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | IS31.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.23% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 8.71% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 11.52% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.40% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.21% | -1.04% |
Сравнение комиссий ESEA.DE и IS31.DE
ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS31.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и IS31.DE
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как IS31.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.07% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 1.08% | 0.64% | 0.67% | 0.61% | 0.93% | 0.61% |
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESEA.DE and IS31.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.
ESEA.DE tracks S&P 500 Index, while IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESEA.DE and 0.25% for IS31.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и IS31.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор