Сравнение ESE.PA с CW8U.L
ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) are both exchange-traded funds - ESE.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CW8U.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESE.PA returned 15.10%/yr vs 12.60%/yr for CW8U.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESE.PA charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for CW8U.L.
Доходность
Сравнение доходности ESE.PA и CW8U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESE.PA торгуется в EUR, в то время как CW8U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CW8U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESE.PA показывает доходность 11.48%, а CW8U.L немного ниже – 11.06%. За последние 10 лет акции ESE.PA превзошли акции CW8U.L по среднегодовой доходности: 15.10% против 12.60% соответственно.
ESE.PA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.10%
CW8U.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам ESE.PA и CW8U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.48% | 3.58% | 33.68% | 22.35% | -14.10% | 40.40% | 8.06% | 33.39% | -0.04% | 7.07% |
CW8U.L Amundi MSCI World UCITS USD | 11.07% | 6.04% | 26.89% | 20.34% | -13.16% | 31.22% | 6.24% | 30.64% | -5.54% | 7.59% |
Correlation
The correlation between ESE.PA and CW8U.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2011 г. | 0.78 |
The correlation between ESE.PA and CW8U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE.PA vs. CW8U.L — Ранг доходности на риск
ESE.PA
CW8U.L
Сравнение ESE.PA c CW8U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE.PA | CW8U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.59 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 13.25 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE.PA | CW8U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.96 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ESE.PA и CW8U.L
Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки CW8U.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и CW8U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESE.PA | CW8U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -33.58% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.52% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -20.74% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -20.74% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -33.58% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.27% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.38% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.77% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE.PA и CW8U.L
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 2.64%, в то время как у Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW8U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESE.PA | CW8U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.03% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 8.76% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 11.97% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.97% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.80% | +0.29% |
Сравнение комиссий ESE.PA и CW8U.L
ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CW8U.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE.PA и CW8U.L
Ни ESE.PA, ни CW8U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESE.PA and CW8U.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESE.PA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESE.PA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for CW8U.L.
ESE.PA is categorized as S&P 500, while CW8U.L is Global Equities. ESE.PA tracks S&P 500 Index, while CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ESE.PA and 0.28% for CW8U.L.
Подберите оптимальное распределение для ESE.PA и CW8U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор